Совокупная величина рыночного риска — один из показателей финансовой устойчивости банковского сектора, характеризующий риск возникновения у кредитных организаций финансовых потерь (убытков) вследствие изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы. Совокупная величина рыночного риска и его составляющих- процентного, фондового и валютного рисков, определяется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 14 нояб. 2007 № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».

Расчет осуществляется по формуле:

РР = 12,5х(ПР = ФР) + ВР ,

где РР- совокупная величина рыночного риска; ПР- величина рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок (таких, напр., как долговые ценные бумаги и ряд др.); ФР- величина рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги (таких, напр., как обыкновенные акции, депозитарные расписки и ряд др.); ВР- величина рыночного риска по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах.

Данные о совокупной величине рыночного риска и его структуре предоставляются Банком России пользователям в составе публикации «Обзор банковского сектора РФ».

Источник: Энциклопедия статистических терминов. — М.: Федеральная служба государственной статистики, 2013.

Thesis for a doctoral degree in economics (finance, money circulation and credit). Bank capital is studied as an object of financial policy; characterized by the relationship of capital policy, capital culture, capital potential of the bank. The development of the regulatory approach to the definition of bank capital in Russia is traced. Studied measures of state support of the banking sector of Russia in 2008-2010. The terminology used in various capital models has been systematized: the regulatory, balance, market and economic capital of the bank. The study expands the theoretical position of bank capital management as a portfolio. The characteristics of the bank’s portfolio capital in different models are described: size, structure, adequacy, profitability, cost, concentration, portfolio volatility. A typology of a portfolio capital has been developed; sub-portfolios have been identified as part of the portfolio capital. The use of portfolio management tools in the management of bank capital is justified. The conditions for the implementation of various capital management strategies, as well as the mechanism and procedures for capital management, are formulated. The findings are illustrated by banking statistics for the years 2001-2014. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук (финансы, денежное обращение и кредит). Капитал банка изучается как объект финансовой политики; охарактеризованы связи капитальной политики, капитальной культуры, капитального потенциала банка. Прослеживается развитие регулятивного подхода к определению банковского капитала в России. Изучены меры государственной поддержки банковского сектора России в 2008-2010 гг. Систематизирована терминология, используемая в разных моделях капитала: модели регулятивного, балансового, рыночного, экономического капитала банка. Исследование расширяет теоретические положения управления капиталом банка как портфеля. Описаны характеристики портфеля капитала банка в разных моделях: размер, структура, достаточность, рентабельность, стоимость, концентрация, волатильность портфеля. Разработана типология портфеля капитала, выделены субпортфели в составе портфеля капитала. Обосновано использование инструментов портфельного менеджмента при управлении капиталом банка. Сформулированы условия реализации разных стратегий управления капиталом, а также механизм и процедуры управления капиталом. Выводы иллюстрируются банковской статистикой за 2001-2014 гг.