Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Анисимова, Юлия Алексеевна, 2012 год

1. Нормативно-законодательные акты

3. Федеральный закон Российской Федерации «О естественных монополиях» № 147-ФЗ от 17.08.1995 (редакция от 06.12.2011 № 401-ФЗ).

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4014-1 от 27.11.1992.

5. Постановление Правительства РФ «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» № 526 от 11.07.2001 г. (редакция от 01.02.2005 № 49).

6. Постановление Правительства Российской Федерации № 529 от 31 августа 2006 года «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электроэнергии».

7. Постановление Правительства Российской Федерации № 530 от 31 августа 2006 года «Об утверждении Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

8. Постановление Правительства РФ «О предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике» № 819 от 07.11.2008 (редакция от 15.07.2009 № 558).

9. Постановление Правительства РФ «О предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике» № 558 от 15.07.2009 (редакция от 26.10.2011 № 867)

10. Постановление Правительства РФ «Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)» № 1179 от 29.12.2011 (редакция от 04.05.2012 № 442).

11. Постановление Правительства РФ «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» № 442 от 04.05.2012.

12. Книги и статьи в периодической печати

13. Агапова И.И. Институциональная экономика: учебное пособие / И.И. Агапова. M.: Магистр, 2009. — С. 269.

15. Аюпов A.A. Методологические основы формирования и использования инновационных финансовых продуктов посредством финансовой инженерии / A.A. Аюпов // Вестник Казанского технологического университета.- 2008 № 1 — С. 136-139.

17. Аюпов A.A. Экономическая сущность финансового инжиниринга как основы конструирования и моделирования инновационных финансовых продуктов / A.A. Аюпов // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2007 — № 10 — С. 15-21.

18. Аюпов A.A., Медведева O.E. Конструирование инновационных финансовых продуктов в расчетах с поставщиками на основе применения SWOP-контрактов /A.A. Аюпов, O.E. Медведева // Вестник Казанского технологического университета. 2008 — № 6, 4.II

19. Аюпов, A.A. Конструирование и реализация инновационных финансовых продуктов / A.A. Аюпов. M. : NOTA BENE, 2007. — 220 с.

20. Аюпов, A.A. Производные финансовые инструменты: обращение и управление: монография / A.A. Аюпов. Тольятти : ТГУ, 2007. — 184 с.

21. Байгулов P.M. Деривативы и финансовый кризис / P.M. Байгулов // Финансы и кредит. 2011 — № 47 — С. 19-21.

22. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. М.: Финансы и статистика, 1996 — 192 с.

24. Белинский А. Структурные продукты на российском финансовом рынке / А. Белинский // Рынок ценных бумаг. 2005. — № 7. — С.34-36.

26. Бланк, И. А. Управление финансовыми рисками: учебник / И.А. Бланк. -К.: Ника-Центр, 2005. 600 с.

30. Вайн С. Опционы: Полный курс для профессионалов / С. Вайн. М.: Альпина Паблишер, 2007. — 466 с.

33. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг / В.А. Галанов, А.И. Басов. М. : Финансы и статистика, 2007. — 448 с.

37. Глущенко В.В. Управление риском. Страхование / В.В. Глущенко -Железнодорожный Моск. обл.:ТОО НПЦ «Крылья», 1999 с. 336.

39. Глухов М.Ю. Структурированные продукты: что внутри? / М.Ю. Глухов // Рынок ценных бумаг -2007. № 15. — С. 32-35.

40. Дарушин И. Биржевые свопы // Рынок ценных бумаг. 2008 — № 15 — С.58-60.

41. Доунс, Дж. Финансово-инвестиционный словарь / Дж. Доунс, Дж. Э. Гудман. -М. : ИНФРА-М, 1997. 586 с.

43. Жуков С. В. Регулирование рынка энергетических деривативов : планы и реалии / C.B. Жуков // Деньги и кредит. 2011. — № 9. — С. 13-16.

44. Ибрагимова, Л.Ф. Рынки срочных сделок / Л.Ф. Ибрагимова. М. : Русская Деловая Литература, 1999. — 176 с.

45. Иванова Е.В. Финансовые деривативы: фьючерс, форвард, опцион, своп. Теория и практика. /Е.В. Иванова. М.: Ось-89, 2005. — 192 с.

49. Качалов P.M. Управление хозяйственным риском / Р.И. Качалов М.: Наука, 2002.-c.91

52. Киселев М. В. Проблемы развития рынка деривативов в России и пути их решения / М.В. Киселев // Деньги и кредит. 2008. — № 43. — С. 22-30.

55. Кобелев О. А. Электронная коммерция: Учебное пособие / O.A. Кобелев. -М.:»Дашков и Ко», 2008. — 684 с.

56. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев.- M.: ТК Велби, Проспект, 2007. 1024 с.

57. Колб Роберт У. Финансовые деривативы. Учебник. / Перевод с англ. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997. — 360 с.

61. Кочетков A.B. Инновационная модель формирования портфеля ценных бумаг / A.B. Кочетков // Финансы и кредит. 2011.- № 42 — С. 55-58.

63. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. ИНФРА-М, 2007. -720 с.

65. Ласкина Л.Ю. Финансовый риск: терминологические проблемы и измерение /Л.Ю. Ласкина //Финансы и кредит. 2010. — № 46. — С. 12-15.

67. Литовских A.M. Финансовый менеджмент/ A.M. Литовских. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. — 76с.

68. Лобанов А. А., Чугунов А. В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / А.а. Лобванов М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 — 880 с.

71. Логинов П.Финансово-правовое регулирование своповых отношений/ П. Логинов// Рынок ценных бумаг. 2008. -№ 20 — С. 16-19.

72. Логинов П. Б. Финансово-правовой анализ своповых договоров / П.Б. Логинов // Право и экономика. 2010. — № 9. — С. 54-58.

74. Матросов С. Использование опционов FORTS в создании сратегии хеджирования портфелей российских акций в условиях высокой волантильности / С. Матросов // Рынок ценных бумаг. 2008. -№ 20 -С.39-42.

77. Милюкова, Г.А. Кредитные деривативы как способ регулирования кредитного риска / Г.А. Милюкова // Бизнес и банки, 2004. № 12. — С. 4-6.

79. Мороз И. Биржевой рынок товарных контрактов: хеджирование ценовых рисков с использованием фьючерсных контрактов на базе срочного рынка РТС/ И. Мороз // Рынок ценных бумаг. 2007. — № 2 — С.20-22.

81. Ноздрев Н.С. Ценообразование на рынке производных финансовых инструментов./ Н.С. Нозжрев. М.: Экономистъ, 2008. — 250 с.

85. Полтораднева H.J1. Сравнительный анализ дефиниций «финансовый продукт» и «финансовый инструмент» как терминологическая основа финансового инжиниринга в России / H.J1. Полтораднева// Финансы и кредит. 2012. — № 6 — С.30-34.

86. Покровская О.С. Дериватив: рисковый инструмент передачи риска / О.С. Покровская // Финансы и кредит. 2008. — № 23 — С.36-46.

89. Рубцов Б. Б. Глобальные финансовые рынки : масштабы, структура, регулирование / Б.Б. Рубцов // Век глобализации. 2011. — № 2. — С. 73-98.

90. Рубцов, Б.Б. Современные фондовые рынки: учебное пособие для вузов / Рубцов Б.Б. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.- 926 с.

93. Рычков С. Рынок системных услуг в российской электроэнергетике / С. Рычков// Энергорынок. 2011 — № 1. — С. 11-14.

94. Рэй К. И. Рынок облигаций. Торговля и управление рисками: Пер. с англ. -М.: Дело, 1999.-600 с.

95. Сафонова Т.Ю. Рынок производных финансовых инструментов : учеб. пособие / Т.Ю. Сафонова. Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 461 с.

97. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Дж. Синки, пер. М.: «Альпина Бизнес Букс», 2007 -1016с.

101. Суэтин, A.A. Международный финансовый рынок / Суэтин A.A. М.: КНОРУС, 2007. — 345 с.

107. Федотов М.А. Опционное моделирование в страховании/ М.А. Федотов// Финансы и кредит. 2010. -№ 31 — С. 61-68.

108. Финансовый менеджмент Теория и практика: Учебник / Под ред. Стояновой Е.С. М.: Перспектива, 2008 — с.656

110. ПЗ.Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Халл Дж. К., пер М.: Вильмс, 2008. — 1056 с.

113. Иб.Чекмарёв К.С. Российский срочный рынок в условиях финансового кризиса // Финансы. Деньги. Инвестиции. 2008 — № 4. — С. 23-28.

116. Шведов A.C. Процентные финансовые инструменты: оценка и хеджирование / A.C. Шведов М: Инфра — М, 2001 — 342 с.

118. Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общей ред. Акад. В.И. Видяпина, акад. Т.П. Журавлевой. М: ИНФРА-М, 1997. — 560 с.

119. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. A.A. Лобанова и A.B. Чугунова. М.: Альпина Паблишер, 2003. — 786 с.

130. Литература на иностранном языке

131. Fabrozzi, Frank J. Handbook of Structured financial products. New Hope, Pennsylvania: Frank J. Fabozzi Associates, 1998.

Что такое структурированные ноты
Нота — это структурированный продукт, представляющий собой совокупность различных финансовых активов и инструментов, скомбинированных определенным образом для достижения поставленной цели.
Ноты впервые появились в США в начале 1980х, однако значительное увеличение объемов пришлось только на последние годы. По оценке Ассоциации Структурированных Продуктов в 2006 г. объем выпуска структурированных продуктов превысил $60 млрд., что на 30% больше по сравнению с 2005 г.
Структурированные ноты помогают решить основную задачу консервативного инвестора: получить хорошую доходность при заранее известных рисках. Такая возможность появляется за счет объединения инструментов различных рынков (фондового, товарного, денежного…) в единый финансовый продукт. Нота может предполагать 100% защиту капитала и при этом иметь высокий потенциал доходности.
В основе ноты всегда лежат какие-либо активы, от изменения цены которых зависит результат работы самой ноты. Это может быть одиночный актив, например индекс S&P 500, нефть, курс доллара к евро, или группа (корзина), в которую могут входить самые различные сочетания активов.
Для структурной ноты всегда имеются условия ее работы. Условия ноты определяют, какую доходность получит инвестор в зависимости от изменения стоимости базовых активов. Особенность ноты, как продукта, состоит именно в наличии подобных условий. Инвестор получает доход по ноте не всегда, а только при наступлении определенных условий, которые четко указываются в правилах ноты.
Все расчеты по нотам проводят крупные инвестиционные банки. Это обеспечивает высокую степень надежности инвестиций и соблюдение всех условий ноты.
Пример простой индексной ноты: Одногодичная нота на индекс РТС с защитой от снижения стоимости
Описание: структурная нота, привязанная к динамике индекса РТС с потенциалом доходности до 25% при наличии полной защиты от снижения стоимости базового актива.
Базовый актив: Индекс РТС
Период инвестирования: 20.04.2008–7.03.2008
Дата начала расчета: 10 марта 2008
Дата окончания расчета: 10 марта 2009
Погашение ноты: 15 марта 2009
Условия ноты:
Если значение индекса по итогам года вырастет от 0% до 25%, инвестор получает 100% своих средств + соответствующий процент прироста индекса.
Если индекс вырастет более 25%, инвестор получает 100% инвестированных средств + 2,5% от номинала ноты.
Если индекс на конец периода закроется ниже точки входа, инвестор получает 100% своих средств.
Каждая нота по своим условиям уникальна. Ноты могут быть очень простыми на основе одного актива, а могут быть достаточно сложными с большим количеством базовых активов и условий.
Не все ноты предлагают гарантированную защиту от снижения стоимости. Очень часто ноты на биржевые акции могут предусматривать поставку этих акций инвестору.
Например, есть акция, которую Вы считаете очень привлекательной для покупки. Однако вместо покупки самой акции Вы приобретаете структурную ноту на нее (если конечно такая есть). Условие, например, может быть таким: если цена вырастет, Вы получите фиксированный процент, скажем, 25%. Если же цена упадет, процентов на 40%, Вы получаете акцию по цене на 40% ниже. Поскольку Вы все равно предполагали купить эту бумагу, такая нота может быть для Вас очень интересным вложением средств.

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».

Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».